Predmet nadväzuje na metódy, uvažovanie a zručnosti nadobudnuté počas bakalárskeho štúdia v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, predovšetkým v matematike, finančnej matematike, Finančnom Investovaní, štatistike a informatike (lineárna algebra, práca s pravdepodobnostnými rozdeleniami, diagnostika a testovanie regresných modelov, ako aj využívanie funkcií v MS Excel). Na dôkladné osvojenie si princípov riadenia finančných portfólií a teórie portfólia je potrebné vedieť pracovať s MS Excel a v prostredí RStudio. Po absolvovaní predmetu má študent:
- poznať tradičné a nové prístupy v analýze množiny cenných papierov, predovšetkým založených na prístupe mean-variance modelu,
- vedieť konštruovať korelačné a kovariančné štruktúry cenných papierov, a tak vedieť modelovať volatilitu jednotlivých cenných papierov, resp. ich portfólií,
- vedieť triediť, spracovávať, analyzovať, graficky prezentovať a vysvetľovať údaje o cenných papieroch pomocou najrozšírenejšieho nástroja MS Excel,
- vedieť odhadovať pravdepodobnosť aj s parametrami rozdelení, priradiť vhodné rozdelenie pravdepodobnosti k základným náhodným procesom, ako aj ovládať techniku testovania hypotéz, voľby testov a interpretácie výsledkov základných testov pre aplikované štatistické metódy,
V predmete si študenti osvojujú finančné uvažovanie, učia sa spracovávať a modelovať finančné údaje a robiť odhady vývoja cien cenných papierov. Získané znalosti a zručnosti sú nevyhnutné pre prácu finančného analytika, finančného poradcu a správcu investícií.
- Manažér: Darya Dancaková
- Manažér: Jozef Glova
- Manažér: Leoš Šafár
- Učiteľ: Ľudmila Pavliková